近日，经济学院助理教授孔建宁和耶鲁大学Peter C.B. Phillips教授、德州大学达拉斯分校的DonggyuSul教授的合作论文”Weak sigma-Convergence: Theory and Applications”在国际期刊Journal of Econometrics正式发表。

文章提出了弱sigma-收敛的概念，用来刻画面板数据中呈现衰减趋势的序列的收敛，具体反映在随时间递减的横截面方差上。基于这一概念，文中提出了一个简单易操作的检验：截面方差对时间趋势的回归，并提供了相应的渐近理论和蒙特卡罗模拟。文章还将这一检验应用到宏观和微观数据中，宏观数据分别为消费指数、失业率，微观数据选用的是实验经济学中的最后通谍实验，均发现了弱收敛的证据。

孔建宁，山东大学经济学院助理教授；德州大学达拉斯分校(University of Texas at Dallas)统计学硕士、经济学博士；主要研究方向为计量经济学、统计学等。