金融定量分析百科全书

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### 第三篇 金融宏观控制定量分析

第4章 金融风险管理业务
风险管理流程 | 529
金融风险估价 | 529
风险度分析 | 529
风险单位数分析 | 530
年度总损失金额估算 | 531
年风险事件发生次数估算 | 532
单位风险事件损失金额估算 | 534
风险估计中的回归分析 | 534
风险的主观估计 | 535
金融风险管理决策法 | 536
政治风险的数学模式识别 | 540
国家经济风险识别 | 541
国家偿债能力估计 | 541
国家通货膨胀估计 | 542
国家风险损失的估计方法 | 543
银行风险评估的数学模型 | 545
利率风险分析 | 546
利率风险预测法 | 548
利率店头交易保值 | 548
利率期货套期保值 | 549
利率期权合同保值 | 551
外汇买卖风险 | 551
对外债权债务清偿风险 | 552
交易结算风险 | 552
估价风险 | 553
外汇买卖风险的受险部分 | 554
对外债权债务清偿风险的受险部分 | 555
交易结算风险的受险部分 | 556
外汇风险的衡量 | 558
“一篮子”货币保值 | 559
加价保值与压价保值法 | 560
证券风险 | 560
证券风险衡量法 | 561
证券组合风险衡量法 | 564
VaR 计算的组合一正态模型 | 565
VaR计算的资产—正态模型 | 566
Delta—正态模型 | 566
Delta—正态模型的计算 | 566
Delta一加权正态模型 | 568
指数加权移动平均分析 | 568
Gamma—近似 | 569
Delta-Gamma正态模型 | 569
Wilson的Gamma正态模型 | 569