金融定量分析百科全书

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### 第二篇 金融理论定量分析

第5章 金融市场理论
信息结构 | 382
时间一事件偶发性权益 | 383
Paretoe有效配置 | 383
Paretoe最优配置 | 383
完备市场 | 383
完全竟争均衡与Paretoe有效配置的关系 | 384
理性预期均衡 | 384
不完备市场中的有效配置 | 384
马柯维茨的资产组合理论 | 386
投资组合理论 | 387
资产组合理论 | 387
托宾的资产选择理论 | 387
有效边界 | 388
无风险资金无限制借贷条件下的资产组合有效边界 | 388
风险资产组合的有效边界 | 389
β= 0资产条件下的资产组合有效边界 | 390
最大收益率准则 | 391
最大期望收益率准则 | 391
方差 | 392
均值－方差准则 | 392
由n种资产构成的资产组合方差 | 393
n种资产组合方差证明 | 393
证券组合 | 395
证券组合的期望收益 | 395
协方差 | 396
相关系数 | 396
资产组合的方差 | 397
夏普的资本资产定价理论 | 398
无差异曲线 | 400
M-M定理 | 401
希克斯三资产模型 | 402
股利无关论 | 403
证券投资资产选择理论 | 404
随机动态规划 | 405
双曲绝对风险回避(HARA)函数 | 406
HARA效用函数 | 407
消费资本的资产定价模型 | 407
无风险资产 | 408
风险－收益组合 | 408
收益－风险曲线 | 408
杠杆组合收益 | 408
加杠杆的风险－收益 | 409
机会线 | 409
无风险借贷下的有效投资机会 | 410
资本市场线 | 410
分离定理 | 411
分离特性 | 412
证券风险衡量指标—β系数 | 412
资本资产定价模型与证券市场线 | 412
计算系统风险特征线 | 413
投资回报率 | 413
系统风险和非系统风险 | 414
投资者所要求的回报率 | 414
资本资产定价模型 | 414
等比率贡献规则 | 415
市场模型 | 415
资本市场理论 | 417
市场资产组合的风险溢价 | 417
单个证券的风险收益 | 417
修正的资本资产定价模型 | 419
CAPM模型与流动性:流动溢价理论 | 420
单指数模型 | 421
指数模型与风险分散 | 421
指数模型与实现收益 | 422
指数模型与期望收益—β关系 | 422
Black Scholes套利定价理论 | 423
套利定价理论 | 425
衍生产品定价的基本原理 | 426
充分分散的投资组合 | 429
β值的预测 | 429
多因素模型的经验基础 | 430
β与期望收益 | 430
多因素证券市场线 | 431
单个资产与套利定价理论 | 432
资本资产定价模型/套利定价理论 | 432
多因素的套利定价理论 | 433
证券现值原理 | 434
套利 | 434
有效界面 | 437
久期原理 | 438
凸性原理 | 439
期权定价理论 | 439
Black-Scholes模型 | 441
罗斯－套利定价理论 | 443
有效市场理论 | 445
有效市场假说 | 446
有效资本市场 | 446
随机漫步 | 447
随机游走 | 447
随机漫步假设 | 447
预期收益/公平博弈模型 | 447
相关信息系列 | 447
弱有效市场 | 448
次强有效市场 | 448
强有效率市场 | 448
超额收益率/累加超额收益率 | 448
事件研究 | 448
金融市场基本模型 | 449