金融定量分析百科全书

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### 第五篇 证券投资实务定量分析

第4章 衍生证券投资业务
远期合约 | 1040
远期价格 | 1040
远期合约的损益 | 1040
期货合约 | 1041
期权 | 1041
期权的头寸与损益 | 1041
期货价格收敛于现货价格 | 1042
期货套期保值 | 1043
基差风险 | 1043
最佳套期比率 | 1043
向前延展的套期保值 | 1044
连续复利 | 1044
不支付收益证券的远期合约 | 1045
支付已知现金收益证券的远期合约 | 1045
支付已知红利率证券的远期合约 | 1046
股票指数的期货价格 | 1046
指数套利 | 1046
指数期货的增长率 | 1046
利用指数期货对冲 | 1046
货币的远期和期货合约 | 1047
黄金和白银期货价格 | 1047
其他商品期货价格 | 1047
便利收益 | 1047
持有成本 | 1048
期货头寸的风险 | 1048
远期利率 | 1048
零息票收益率曲线 | 1048
远期利率协议 | 1049
转换因子 | 1049
交割最便宜的债券 | 1049
期货报价的决定 | 1050
短期国债期货 | 1050
久期 | 1050
基于久期的套期保值策略 | 1051
利率互换分析 | 1052
利率互换的定价 | 1054
货币互换 | 1055
货币互换的定价 | 1056
股票期权价格分析 | 1056
看跌期权与看涨期权之间的平价关系 | 1059
美式看涨期权和看跌期权之间的关系 | 1060
受利率影响的看涨期权和看跌期权的下限 | 1060
受利率影响的看涨与看跌期权之间的平价关系 | 1060
一个简单期权与个股票组合的策略 | 1060
差价期权 | 1061
组合期权 | 1064
一步二叉树模型 | 1065
风险中性估值原理 | 1066
两步二叉树模型 | 1067
两步二叉树模型的推广 | 1067
美式期权 | 1068
Delta | 1068
马尔可夫性质 | 1069
维纳过程 | 1069
股票价格变化的随机特征 | 1070
蒙特卡洛模拟 | 1070
伊托定理 | 1071
伊托定理的推导 | 1072
布莱克－斯科尔斯模型的股票价格对数正态分布 | 1073
布莱克－斯科尔斯模型的期权标的收益率分布分析 | 1073
布莱克－斯科尔斯模型股票价格波动率的历史数据估计 | 1073
布莱克－斯科尔斯的微分方程 | 1074
布莱克－斯科尔斯模型的期权定价 | 1075
累积正态分布函数 | 1076
公司发行的本公司股票认股权证的估算 | 1076
计算基于支付红利股票的美式看涨期权价值的精确步骤 | 1076
二维正态分布累计概率的计算 | 1077
布莱克－斯科尔斯模型的扩展 | 1077
基于股票指数的欧式看涨期权和看跌期权的定价公式 | 1078
股票指数期权的定价 | 1078
货币期权的定价 | 1078
期货期权的定价 | 1079
基于支付连续红利率股票衍生证券所满足的微分方程的推导 | 1079
基于期货价格的衍生证券所满足的微分方程的推导 | 1080
单一基本变量衍生证券的定价 | 1080
基于多个状态变量的衍生证券的定价 | 1081
基于商品价格的衍生证券定价 | 1082
交叉货币度量衍生证券的定价 | 1082
伊托定律的一般表达式 | 1083
推导衍生证券所满足的一般微分方程 | 1084
止损策略 | 1084
Delta套期保值 | 1085
Theta | 1089
Gamma | 1089
Delta、Theta和Gamma之间的关系 | 1091
Vega | 1091
RHO | 1091
台劳展开和对冲参数 | 1092
二叉树图法 | 1092
指数期权、货币期权和期货期权估值的二叉树法 | 1094
支付已知红利的股票期权的二叉树图法 | 1095
基本二叉树方法的扩展 | 1096
构造树图的其他方法 | 1097
衍生证券估值的蒙特卡洛模拟 | 1098
精简变量的期权定价方法 | 1099
有限差分期权定价方法 | 1100
MACMILLAN，BARONE-ADESI和WHALEY的美式期权价格的解析近似方法 | 1103
布莱克模型:欧式期权定价 | 1103
布莱克模型:欧式债券期权定价 | 1104
布莱克模型:利率上限期权定价 | 1105
布莱克模型:欧式互换期权定价 | 1106
条件累计互换 | 1107
布莱克模型:利差期权定价 | 1107
布莱克模型:凸性调整 | 1108
默顿随机利率模型 | 1109
偏差的定价 | 1109
随机波动率 | 1110
复合期权模型的期权定价公式 | 1111
转移扩散模型的期权定价公式 | 1111
绝对扩散模型的期权定价公式 | 1111
纯粹跳跃模型的期权定价公式 | 1111
跳跃扩散模型的期权定价公式 | 1112
期权价格的信用风险调整 | 1112
利率衍生证券估值的均衡模型 | 1112
利率衍生证券估值的单因素模型 | 1112
Rendleman和Bartter模型 | 1113
Vasicek模型 | 1113
Cox、lngersoll和Ross模型 | 1114
无套利模型 | 1114
远期利率模型 | 1116
Ho和Lee模型 | 1116
Hull和White模型 | 1117
非静态模型 | 1118
远期利率及期货利率 | 1118
打包期权 | 1118
非标准美式期权 | 1119
远期开始期权 | 1119
复合期权 | 1119
任选期权 | 1119
障碍期权 | 1120
两值期权 | 1121
回望期权 | 1121
亚式期权 | 1121
资产交换期权 | 1122
回望期权估值 | 1122
障碍期权估值 | 1123
基于两个相关资产期权的估值 | 1124