金融定量分析百科全书

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### 第四篇 银行经营实务定量分析

第1章 银行经营管理
《巴塞尔协议》国际银行业资本充足率 | 597
《巴塞尔协议》风险加权资产的计算 | 597
《巴塞尔协议》银行衍生工具的资本计算 | 598
资本充足率与市场风险控制 | 598
我国商业银行风险资产的测算 | 598
巴塞尔新资本充足协议 | 599
商业银行资本规模的计量 | 601
商业银行最佳资本需要量测度 | 601
收益率曲线单点内部资金定价法 | 602
匹配的现金流量拆卸融资定价法 | 602
银行内源资本支持资产增长模型 | 604
我国商业银行的资本现状分析 | 604
我国商业银行的资本充足状况分析 | 605
银行负债组合的决定因素分析 | 606
银行资金成本管理模型 | 607
商业银行资金成本计算 | 608
商业银行可用资金成本计算 | 609
银行资产收益的确定方法 | 609
商业银行流动性需求和供给分析 | 612
流动性净头寸 | 612
银行流动性估计模型 | 612
能力比率 | 614
“热钱”比率 | 614
短期投资与敏感性负债比率 | 614
存款经纪指数 | 614
核心存款比率 | 614
存款构成比率 | 614
“热钱”负债 | 615
核心存款 | 615
核心负债 | 615
负债流动性储备 | 615
流动性总需求 | 615
银行预期流动性供给 | 615
净息差 | 615
利率敏感性分析与缺口管理 | 615
持续时间缺口分析与管理 | 616
银行资产负债平均期限 | 620
运用衍生工具对冲利率风险 | 622
商业银行风险性分析 | 624
商业银行盈利与风险交替关系分析 | 625
商业银行资产负债管理方法 | 627
资金总库法 | 628
资金转换法 | 628
负债管理法 | 628
负债定价 | 628
资金成本预测模型 | 630
主观概率存款预测法 | 631
移动平均存款预测法 | 632
一次指数平滑存款预测法 | 633
季节系数存款预测法 | 633
曲线趋势存款预测模型 | 634
储蓄与收入回归分析 | 635
实际利率的计算 | 635
目标利率的计算 | 636
贷款定价模型 | 636
银行业经营受限制因素分析 | 637
净利息收益率 | 638
资产使用率 | 638
资产回报率 | 638
杠杆系数 | 638
资本乘数 | 638
资本收益率 | 638
资本回报率 | 638
商业银行成本管理 | 638
本量利分析模型 | 638
单一产品条件下的保本点分析方法 | 640
多个产品条件下保本点分析方法 | 640
银行保利分析 | 641
利润敏感性分析 | 641
经营杠杆分析 | 642
商业银行风险估计方法 | 642
商业银行风险评价 | 643
信用风险的时间序列预测法 | 644
信用风险的马尔可夫链预测法 | 645
信用风险累计频率分析法 | 645
商业银行风险度量模型 | 645
风险价值VaR | 646
风险资本CaR | 647
VaR计算的Delta—正态模型 | 648
VaR计算的Delta—加权正态模型 | 648
VaR计算的Delta－GARCH模型 | 648
VaR计算的Gamma一正态模型 | 648
VaR计算的随机向量模拟 | 648
一般形式的VaR最优化 | 649
基于历史数据的VaR优化模型 | 649
VaR约束下风险/收益的标准 | 650
ALM缺口管理与收益率曲线 | 651
ALM的持续期管理与收益率曲线 | 652
ALM的VaR表述 | 652
资产负债表的VaR计算 | 652
商业银行风险处理方法 | 653
商业银行稽核流程 | 654
主要资本成本 | 655
加权平均资本成本 | 657
边际资本成本 | 657
银行应纳税额的计算 | 658
银行损益处置 | 659
银行财务考核控制指标 | 660
市场分层方法 | 661
金融产品生命周期 | 662
商业银行经营业绩的衡量 | 663
商业银行纯收入分析 | 664
商业银行经营业绩分析 | 664
银行资本构成 | 667
商业银行盈利性分析 | 668
商业银行流动性管理方法 | 669
银行的盈利能力分析模型 | 671
银行并购价值的评估 | 673